Хорошие вопросы по теме от Александра Константиновича Макеева:
[quote]===
Рецензия на «Оптимальные схемы мультивалютного хеджирования» (Максим Гостев)
Если есть свободный капитал в несколько сотен тысяч - миллионы долларов-евро
===[/quote]
Как видно на графике, маржинальная торговля на Форекс с ее дроблением рисков позволяет получить за пару месяцев доходность в 500% при депозите в 100 USD на классическом центовом счете или в 10 USD на микроцентовом счете - демосчет "проскочил" на 10K (что эквивалентно 10 USD в микроцентах) с просадкой 56% при рабочей просадке в 15 USD, когда минимальный рабочий депозит 30 USD для просадки 50%. То есть, при текущем раскладе счет может стабильно давать 15 USD в месяц на реальном депозите.
[quote]===
(у меня никогда не было такого и никогда не будет, живу на пенсию рядового москвича, никаких денежных накоплений у меня не было, нет и никогда не будет), то надёжнее вкладываться в пакеты акций стабильно работающих компаний.
===[/quote]
То есть, живя на пенсию рядового "не москвича" я в худшей ситуации также не теряю надежду.
[quote]===
Не надо ежедневного много часового визуального контроля. Вложиться на полгода-год и занимайся своими любимыми делами. В конце срока вклада снимать "сливки" и перекладываться в новые пакеты акций. Вполне можно в инвалюте иметь 20-30% годовой прибыли.
Или есть большие риски "слива"?
===[/quote]
При доходности в 500% можно и убыток соответствующий схлопотать. Системно раз в пару лет самые стабильные кросскурсы по сговору поставляющей верхушки многократно просаживают все номинальные диапазоны, в таком случае нужно просто увидеть и зарубить эту гангрену на корню (на одном номинальном диапазоне) по одной валютной паре и за пару месяцев не сложно восстановиться до прежнего состояния.
[quote]===
Это чисто теоретически, для меня практически не имеет значения.
===[/quote]
На Форексе предоставляются бесконечные демо-счета, ничем не отличающиеся по качеству и исполнению от реальных, ибо при равной вероятности направления движения цены Вы просто по своему желанию подключаетесь к общему кошельку брокера или же отключаетесь от него с равной вероятностью переливания прибыли-убытка, которую брокер кренит в сторону своего обогащения за счет комиссий, свопов и спредов, это имеет огромное значение для проверки теории на практике без потери денежных средств.
Искусственный интеллект, как аналог визуального контроля, с его предсказательной способностью при этом отказал лет десять назад, так как реально вход по лучшей цене при торговле по сути является контртрендовым и осуществляется задом наперед сверху вниз или же снизу вверх с заданным уровнем риска.
Хорошие примечания по теме от Александра Константиновича Макеева:
[quote]===
Рецензия на «Материя или эфир?» (Максим Гостев)
Междустрочно автор выдаёт нам "тайну" строения и функции мироздания:
Вакуум и эфир являются неплотной материей космоса. А вещество является плотной материей, оказывающей парусное, опорное сопротивление объёмному хаосу движения элементарных объёмов пространства неплотной материи вакуума и эфира.
===[/quote]
Замечательно то, что финансовая "плотность" фокусируется на материальности по аналогичной схеме.
[quote]===
Не хватает расшифровки сути времени-бытия. Как реализуется энергия времени-бытия в наблюдаемое нами "разбегание галактик" со скоростью, "пропорциональной" расстоянию между галактиками? Это отражает Линейная Постоянная Хаббла: 2,3*10^-18 в секунду (линейно). Как коэффициент пропорциональности: [1 + 2,3*10^-18]^x(t) в секунду (линейно).
Ещё лучше отражает Объёмно-Массовая Постоянная Хаббла: 6,9*10^-18 в секунду (объёмно-массово). Как коэффициент пропорциональности (КПД количественного результата работы времени-бытия): [1 + 6,9*10^-18]^x(t) в секунду.
x(t) - количество секунду x в периоде t времени-бытия.
===[/quote]
Именно такая линейность при определении уровня риска и приводит к максимальному успеху.